PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIEX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGIEX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DGIEX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIEX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		-1.25%22.65%4.34%7.01%-23.34%-3.12%58.75%23.34%-23.67%46.01%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, DGIEX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции DGIEX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 8.25% против 14.40% соответственно.

DGIEX

1 день
-0.20%
1 месяц
-9.24%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.98%
1 год
26.37%
3 года*
8.96%
5 лет*
0.19%
10 лет*
8.25%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DGIEX:
DGIEX с DAXDGIEX с AFMBXDGIEX с BADEXDGIEX с DISSXDGIEX с DSPIXDGIEX с DTGRXDGIEX с DREVX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с EMEQDEMIX с RAFGXDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий DGIEX и DEMIX

DGIEX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DGIEX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIEX
Ранг доходности на риск DGIEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIEX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGIEXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

3.11

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

3.29

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

4.81

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

18.57

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIEX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIEX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIEX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGIEXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

3.11

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.54

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между DGIEX и DEMIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIEX и DEMIX

Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		0.39%0.38%0.00%0.07%0.25%6.74%0.30%2.32%1.32%1.21%0.04%0.45%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок DGIEX и DEMIX

Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGIEXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.97%

-63.15%

+20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-20.32%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

-43.95%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

-46.29%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.41%

-19.53%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-18.54%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

5.26%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIEX и DEMIX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) составляет 6.83%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGIEXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

19.15%

-12.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

28.50%

-17.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

33.36%

-17.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

23.11%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

21.94%

-3.55%