Сравнение DGFFX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
DGFFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DGFFX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGFFX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 0.68% | 5.84% | 8.04% | 7.82% | -6.09% | 4.91% | 3.59% | 6.64% | -0.35% | 3.57% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 4.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DGFFX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у PRSNX с доходностью -0.32%.
DGFFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGFFX и PRSNX
DGFFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
DGFFX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
DGFFX
PRSNX
Сравнение DGFFX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGFFX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 2.54 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 4.11 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.57 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.84 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 14.13 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGFFX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.54 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 0.46 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.42 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DGFFX и PRSNX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGFFX и PRSNX
Дивидендная доходность DGFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 6.20% | 5.52% | 6.81% | 4.95% | 3.37% | 4.14% | 4.22% | 4.18% | 3.79% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок DGFFX и PRSNX
Максимальная просадка DGFFX за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFFX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGFFX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -19.70% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -2.19% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.17% | -19.70% | +11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.88% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -2.42% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.60% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGFFX и PRSNX
Текущая волатильность для Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) составляет 0.78%, в то время как у T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что DGFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGFFX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.15% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 2.10% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.43% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 4.27% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 4.11% | -1.51% |