Сравнение DGFFX с PAIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX).
DGFFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г.. PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DGFFX и PAIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGFFX и PAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 0.68% | 5.84% | 8.04% | 7.82% | -6.09% | 4.91% | 3.59% | 6.64% | -0.35% | 3.57% |
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.53% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.80% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DGFFX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у PAIIX с доходностью -2.53%.
DGFFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGFFX и PAIIX
DGFFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAIIX в 0.90%.
Доходность на риск
DGFFX vs. PAIIX — Ранг доходности на риск
DGFFX
PAIIX
Сравнение DGFFX c PAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGFFX | PAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 0.75 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 1.02 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.14 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.84 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 3.60 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGFFX | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 0.75 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 0.57 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.09 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DGFFX и PAIIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGFFX и PAIIX
Дивидендная доходность DGFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности PAIIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 6.20% | 5.52% | 6.81% | 4.95% | 3.37% | 4.14% | 4.22% | 4.18% | 3.79% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.33% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок DGFFX и PAIIX
Максимальная просадка DGFFX за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки PAIIX в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFFX и PAIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGFFX | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -13.59% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -4.25% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.17% | -9.91% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -3.44% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -1.99% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.00% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGFFX и PAIIX
Текущая волатильность для Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) составляет 0.78%, в то время как у PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что DGFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGFFX | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 2.26% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 2.89% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.95% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 3.26% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 2.92% | -0.32% |