PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGFFX с DGCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGFFX с DGCFX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX).

DGFFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г.. DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DGFFX и DGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGFFX и DGCFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund		1.00%5.84%8.04%7.82%-6.09%4.91%3.59%6.64%-0.02%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		-0.08%6.12%3.57%10.01%-15.88%-2.04%8.51%11.55%1.13%

Доходность по периодам

С начала года, DGFFX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у DGCFX с доходностью -0.08%.

DGFFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.55%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.65%
1 год
6.67%
3 года*
7.04%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

DGCFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.20%
1 год
3.96%
3 года*
5.07%
5 лет*
0.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с DGFFX:
DGFFX с DINDXDGFFX с DIEFXDGFFX с TIBWXDGFFX с DCFFXDGFFX с VTIIXDGFFX с ANAZXDGFFX с IGBIX
Часто сравнивают с DGCFX:
DGCFX с DFTEXDGCFX с DFIHXDGCFX с IBNDDGCFX с 18M2.DEDGCFX с ADBEDGCFX с BNDWDGCFX с BND

Сравнение комиссий DGFFX и DGCFX

DGFFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DGCFX в 0.25%.

DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DGFFX vs. DGCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGFFX
Ранг доходности на риск DGFFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGFFX c DGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGFFXDGCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.18

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.64

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.22

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.38

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

5.33

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGFFX vs. DGCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGFFX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа DGCFX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGFFX и DGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGFFXDGCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.18

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.56

0.11

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.51

+0.98

Корреляция

Корреляция между DGFFX и DGCFX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGFFX и DGCFX

Дивидендная доходность DGFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности DGCFX в 4.82%

TTM202520242023202220212020201920182017
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund		6.18%5.52%6.81%4.95%3.37%4.14%4.22%4.18%3.79%2.94%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.82%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGFFX и DGCFX

Максимальная просадка DGFFX за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки DGCFX в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFFX и DGCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGFFXDGCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-21.77%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-3.19%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.17%

-21.77%

+13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-2.10%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-5.45%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.83%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DGFFX и DGCFX

Текущая волатильность для Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) составляет 0.84%, в то время как у DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что DGFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGFFXDGCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.75%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

2.34%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

3.59%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.39%

5.42%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

4.92%

-2.32%