PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGFFX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGFFX с DFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).

DGFFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DGFFX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGFFX и DFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund		0.68%5.84%8.04%7.82%-6.09%4.91%3.59%6.64%-0.35%3.57%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, DGFFX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%.

DGFFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.76%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с DGFFX:
DGFFX с DINDXDGFFX с TIBWXDGFFX с VTIIXDGFFX с IGBIXDGFFX с DCFFXDGFFX с DIEFXDGFFX с GTRAX
Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX

Сравнение комиссий DGFFX и DFGFX

DGFFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.

DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DGFFX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGFFX
Ранг доходности на риск DGFFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGFFX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGFFXDFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.64

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.78

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

2.55

-0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.87

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

5.76

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGFFX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGFFX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа DFGFX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGFFX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGFFXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.64

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

1.19

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

2.27

-0.80

Корреляция

Корреляция между DGFFX и DFGFX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGFFX и DFGFX

Дивидендная доходность DGFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности DFGFX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund		6.20%5.52%6.81%4.95%3.37%4.14%4.22%4.18%3.79%2.94%0.00%0.00%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%

Просадки

Сравнение просадок DGFFX и DFGFX

Максимальная просадка DGFFX за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFFX и DFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGFFXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-4.00%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-1.41%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.17%

-4.00%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-0.23%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.46%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DGFFX и DFGFX

Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DGFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGFFXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.22%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

0.45%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

1.56%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

1.81%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

1.36%

+1.24%