PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEIX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEIX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEIX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		-2.92%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции DGEIX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 11.09% против 8.58% соответственно.

DGEIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
0.08%
1 год
18.73%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.09%

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с DGEIX:
DGEIX с VTDGEIX с DFAWDGEIX с SPYDGEIX с AVGEDGEIX с VTIDGEIX с VOODGEIX с AVDEX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий DGEIX и SSGLX

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

DGEIX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEIX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEIXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.56

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.12

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.00

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

7.90

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEIX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEIXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.56

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между DGEIX и SSGLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и SSGLX

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		3.13%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и SSGLX

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGEIXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-35.88%

-23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-11.22%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-30.08%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-35.88%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-10.87%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-8.32%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.84%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и SSGLX

Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 4.58%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGEIXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.44%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

10.02%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

15.49%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.49%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

16.15%

+0.69%