Сравнение DGEFX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Al Frank Fund (VALAX).
DGEFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DGEFX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGEFX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEFX Destinations Equity Income Fund | 5.06% | 18.95% | 13.27% | 5.11% | -1.12% | 22.41% | -4.09% | 21.80% | -5.48% | 8.87% |
VALAX Al Frank Fund | 4.45% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DGEFX показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 4.45%.
DGEFX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- —
VALAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEFX и VALAX
DGEFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
DGEFX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
DGEFX
VALAX
Сравнение DGEFX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGEFX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.76 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.40 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.60 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 10.90 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGEFX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.76 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.53 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.40 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DGEFX и VALAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEFX и VALAX
Дивидендная доходность DGEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности VALAX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEFX Destinations Equity Income Fund | 8.56% | 8.57% | 2.70% | 3.91% | 4.69% | 2.87% | 4.43% | 3.76% | 7.05% | 2.79% | 0.00% | 0.00% |
VALAX Al Frank Fund | 8.29% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок DGEFX и VALAX
Максимальная просадка DGEFX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEFX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGEFX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -61.26% | +24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -13.03% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -25.81% | +8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -5.95% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -10.83% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.10% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGEFX и VALAX
Текущая волатильность для Destinations Equity Income Fund (DGEFX) составляет 3.94%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что DGEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGEFX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 5.58% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 10.83% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 18.74% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 17.75% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 19.31% | -4.67% |