PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEFX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEFX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

DGEFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DGEFX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEFX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		5.06%18.95%13.27%5.11%-1.12%22.41%-4.09%21.80%-5.48%8.87%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%7.58%

Доходность по периодам

С начала года, DGEFX показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

DGEFX

1 день
1.56%
1 месяц
-4.17%
С начала года
5.06%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.54%
3 года*
14.19%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Equity Income Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с DGEFX:
DGEFX с QQQDGEFX с SPYIDGEFX с SCHDDGEFX с DLCFXDGEFX с DIEFXDGEFX с DMSFXDGEFX с DCFFX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий DGEFX и FLCOX

DGEFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

DGEFX
Destinations Equity Income Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

DGEFX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEFX
Ранг доходности на риск DGEFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEFX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEFXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.02

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.48

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.44

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

6.76

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEFX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEFX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEFX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEFXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.02

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.54

+0.08

Корреляция

Корреляция между DGEFX и FLCOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEFX и FLCOX

Дивидендная доходность DGEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		8.56%8.57%2.70%3.91%4.69%2.87%4.43%3.76%7.05%2.79%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%

Просадки

Сравнение просадок DGEFX и FLCOX

Максимальная просадка DGEFX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEFX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGEFXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-38.28%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-11.81%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-19.00%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-4.82%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-4.52%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.51%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEFX и FLCOX

Текущая волатильность для Destinations Equity Income Fund (DGEFX) составляет 3.94%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что DGEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGEFXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.38%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

8.29%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

15.73%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

14.83%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

17.73%

-3.09%