Сравнение DGCFX с VTILX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGCFX показывает доходность -0.73%, а VTILX немного ниже – -0.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DGCFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа VTILX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и VTILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DGCFX и VTILX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности VTILX в 4.13%

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и VTILX.

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.