Сравнение DGCB с TMSF
DGCB (Dimensional Global Credit ETF) and TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - DGCB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGCB charges 0.20%/yr vs 0.37%/yr for TMSF.
Доходность
Сравнение доходности DGCB и TMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGCB показывает доходность 2.02%, а TMSF немного ниже – 1.92%.
DGCB
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMSF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGCB и TMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 2.02% | 0.52% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.92% | 1.29% |
Correlation
The correlation between DGCB and TMSF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGCB vs. TMSF — Ранг доходности на риск
DGCB
TMSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DGCB c TMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGCB | TMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGCB и TMSF
Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что больше максимальной просадки TMSF в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и TMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGCB | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -2.28% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.37% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCB и TMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGCB | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 2.92% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 2.92% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 2.92% | +1.89% |
Сравнение комиссий DGCB и TMSF
DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TMSF в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCB и TMSF
Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности TMSF в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 3.97% | 3.43% | 4.72% | 0.63% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.05% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGCB and TMSF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGCB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGCB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.
DGCB has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.05% for TMSF.
DGCB is categorized as Global Bonds, while TMSF is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Dimensional and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.20% for DGCB and 0.37% for TMSF.
Подберите оптимальное распределение для DGCB и TMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор