Сравнение DGCB с TMSF
DGCB (Dimensional Global Credit ETF) and TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - DGCB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGCB charges 0.20%/yr vs 0.37%/yr for TMSF.
Доходность
Сравнение доходности DGCB и TMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGCB показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у TMSF с доходностью 2.31%.
DGCB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.56%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMSF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGCB и TMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 1.18% | 0.52% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 2.31% | 1.29% |
Correlation
The correlation between DGCB and TMSF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGCB vs. TMSF — Ранг доходности на риск
DGCB
TMSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DGCB c TMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGCB | TMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGCB и TMSF
Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что больше максимальной просадки TMSF в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и TMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGCB | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -2.28% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.19% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.35% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCB и TMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGCB | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 2.87% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 2.87% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 2.87% | +1.92% |
Сравнение комиссий DGCB и TMSF
DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TMSF в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCB и TMSF
Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности TMSF в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 4.00% | 3.43% | 4.72% | 0.63% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.28% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGCB and TMSF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGCB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGCB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.
DGCB has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.28% for TMSF.
DGCB is categorized as Global Bonds, while TMSF is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Dimensional and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.20% for DGCB and 0.37% for TMSF.
Подберите оптимальное распределение для DGCB и TMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор