Сравнение DGCB с TMSF
DGCB (Dimensional Global Credit ETF) and TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - DGCB is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional, while TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGCB charges 0.20%/yr vs 0.37%/yr for TMSF.
Доходность
Сравнение доходности DGCB и TMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGCB показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у TMSF с доходностью 1.75%.
DGCB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMSF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGCB и TMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 1.40% | 0.47% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.75% | 1.29% |
Correlation
The correlation between DGCB and TMSF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGCB vs. TMSF — Ранг доходности на риск
DGCB
TMSF
Сравнение DGCB c TMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCB | TMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCB | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 2.01 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок DGCB и TMSF
Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что больше максимальной просадки TMSF в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и TMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGCB | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -2.28% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.21% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -0.38% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCB и TMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGCB | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 2.93% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 2.93% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 2.93% | +1.88% |
Сравнение комиссий DGCB и TMSF
DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TMSF в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCB и TMSF
Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности TMSF в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 3.22% | 3.43% | 4.72% | 0.63% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGCB and TMSF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGCB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGCB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.
DGCB has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 3.06% for TMSF.
DGCB is categorized as Global Bonds, while TMSF is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Dimensional and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.20% for DGCB and 0.37% for TMSF.
Подберите оптимальное распределение для DGCB и TMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор