PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGBEX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGBEX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

DGBEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 нояб. 2019 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DGBEX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGBEX и GCCHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		-1.49%22.39%15.72%22.33%-17.76%20.94%12.88%3.93%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%8.14%

Доходность по периодам

С начала года, DGBEX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

DGBEX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.42%
1 год
22.76%
3 года*
16.77%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Social Core Equity Portfolio

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с DGBEX:
DGBEX с DGEIXDGBEX с ARTHXDGBEX с CAEIXDGBEX с CSUAXDGBEX с DFEOXDGBEX с DFIEXDGBEX с DFIVX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий DGBEX и GCCHX

DGBEX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DGBEX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGBEX
Ранг доходности на риск DGBEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGBEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGBEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGBEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGBEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGBEX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGBEX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGBEXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.55

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

3.20

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

4.57

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

16.21

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGBEX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGBEX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGBEX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGBEXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.55

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.05

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.37

+0.21

Корреляция

Корреляция между DGBEX и GCCHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGBEX и GCCHX

Дивидендная доходность DGBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		1.68%1.50%2.73%1.85%1.79%2.81%2.24%0.51%0.00%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок DGBEX и GCCHX

Максимальная просадка DGBEX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGBEX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGBEXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-54.32%

+16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-14.89%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-54.32%

+27.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-9.81%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-14.11%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.20%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DGBEX и GCCHX

Текущая волатильность для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) составляет 6.39%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что DGBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGBEXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

9.28%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

17.44%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

27.93%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

26.92%

-10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

25.23%

-5.75%