PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFXIX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFXIX с BIMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DFXIX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFXIX и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.40%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%269.83%1.07%0.87%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, DFXIX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у BIMSX с доходностью -0.14%.

DFXIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.22%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с AVIGXDFXIX с FMBPXDFXIX с UMMGXDFXIX с VTESDFXIX с ABNDXDFXIX с TRLVX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий DFXIX и BIMSX

DFXIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.

BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFXIX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFXIX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFXIXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.50

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.23

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.33

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

8.69

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFXIX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFXIX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIMSX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFXIX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFXIXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.30

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.09

-0.53

Корреляция

Корреляция между DFXIX и BIMSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFXIX и BIMSX

Дивидендная доходность DFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.72%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%0.00%0.00%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок DFXIX и BIMSX

Максимальная просадка DFXIX за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFXIX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFXIXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-13.07%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-1.87%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.51%

-13.00%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.30%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-1.59%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.50%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFXIX и BIMSX

DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) имеют волатильность 1.06% и 1.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFXIXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.03%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.67%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

2.80%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.58%

3.86%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.85%

3.24%

+26.61%