Сравнение DFWVX с FSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).
DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и FSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWVX и FSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 2.43% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 4.86% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | -5.69% | 21.29% | 5.87% | 21.49% | -23.25% | 19.59% | 16.36% | 7.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWVX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -5.69%.
DFWVX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 28.15%
FSOSX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWVX и FSOSX
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.
Доходность на риск
DFWVX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск
DFWVX
FSOSX
Сравнение DFWVX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | FSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.34 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 0.58 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.08 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.40 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 1.51 | +8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.34 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.34 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.43 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DFWVX и FSOSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и FSOSX
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности FSOSX в 9.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.86% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 9.70% | 9.15% | 2.25% | 1.63% | 1.80% | 2.92% | 1.12% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и FSOSX
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и FSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWVX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -35.36% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -12.39% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -35.36% | +10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -11.89% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -7.90% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.31% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и FSOSX
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) составляет 5.99%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWVX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 8.28% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 11.94% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 18.25% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 17.35% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 18.93% | +15.98% |