PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVX с MFVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVX с MFVL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL).

DFVX и MFVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. MFVL - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVX и MFVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVX и MFVL

2026 (YTD)2025
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		0.27%0.67%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		-1.60%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью -1.60%.

DFVX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.83%
С начала года
0.27%
6 месяцев
2.80%
1 год
17.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFVL

1 день
1.37%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Motley Fool Value Factor ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFUSXDFVX с AVLVDFVX с DFLVDFVX с DUHPDFVX с VTI
Часто сравнивают с MFVL:
MFVL с ELCVMFVL с MFIGMFVL с VTVMFVL с HDVMFVL с SCHVMFVL с CENXMFVL с DEW

Сравнение комиссий DFVX и MFVL

DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.

MFVL
Motley Fool Value Factor ETF
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF

Доходность на риск

DFVX vs. MFVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MFVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c MFVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVXMFVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVX vs. MFVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVXMFVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

-0.07

+1.39

Корреляция

Корреляция между DFVX и MFVL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и MFVL

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.30%1.21%1.22%0.32%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFVX и MFVL

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что больше максимальной просадки MFVL в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и MFVL.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVXMFVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-6.49%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-5.21%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-1.41%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и MFVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVXMFVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

11.67%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

11.67%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

11.67%

+2.20%