PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVQX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVQX с VFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVQX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVQX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.85%38.02%4.55%17.05%-12.54%15.01%6.10%13.25%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, DFVQX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.

DFVQX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.47%
С начала года
3.85%
6 месяцев
9.44%
1 год
33.17%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.13%
10 лет*
9.69%

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Vector Equity Portfolio

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DFVQX:
DFVQX с TSMWXDFVQX с DISVDFVQX с FSPSXDFVQX с DISVXDFVQX с IDEVDFVQX с DFALXDFVQX с DFISX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Сравнение комиссий DFVQX и VFSAX

DFVQX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DFVQX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVQX
Ранг доходности на риск DFVQX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVQX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVQX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVQX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVQXVFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.06

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.63

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.49

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

9.78

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVQX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVQX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSAX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVQX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVQXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.06

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.36

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Корреляция

Корреляция между DFVQX и VFSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVQX и VFSAX

Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности VFSAX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.13%3.06%3.56%3.47%2.73%4.76%1.79%2.68%5.96%1.81%2.15%2.77%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFVQX и VFSAX

Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и VFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVQXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.58%

-39.86%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-11.48%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-33.81%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-9.36%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-9.42%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.92%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVQX и VFSAX

DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что DFVQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVQXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.64%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

10.11%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

14.58%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

14.90%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

17.03%

-0.53%