PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVQX с ISCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVQX с ISCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX).

DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. ISCAX управляется Federated. Фонд был запущен 27 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVQX и ISCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVQX и ISCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.85%38.02%4.55%17.05%-12.54%15.01%6.10%20.87%-19.03%27.51%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		-0.29%34.01%5.67%12.61%-23.62%5.98%31.26%31.76%-18.88%34.73%

Доходность по периодам

С начала года, DFVQX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у ISCAX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DFVQX превзошли акции ISCAX по среднегодовой доходности: 9.69% против 9.00% соответственно.

DFVQX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.47%
С начала года
3.85%
6 месяцев
9.44%
1 год
33.17%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.13%
10 лет*
9.69%

ISCAX

1 день
2.84%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.05%
3 года*
14.25%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Vector Equity Portfolio

Federated Hermes International Small-Mid Company Fund

Часто сравнивают с DFVQX:
DFVQX с TSMWXDFVQX с DISVDFVQX с FSPSXDFVQX с DISVXDFVQX с IDEVDFVQX с DFALXDFVQX с DFISX
Часто сравнивают с ISCAX:
ISCAX с FIEUXISCAX с FSCOXISCAX с HSCZISCAX с ^GSPCISCAX с IWQU.LISCAX с DISMXISCAX с BISAX

Сравнение комиссий DFVQX и ISCAX

DFVQX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.

ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio

Доходность на риск

DFVQX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVQX
Ранг доходности на риск DFVQX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVQX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVQX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ISCAX
Ранг доходности на риск ISCAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVQX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVQXISCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.71

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.37

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.18

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

9.41

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVQX vs. ISCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVQX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVQX и ISCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVQXISCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.71

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.30

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.10

Корреляция

Корреляция между DFVQX и ISCAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVQX и ISCAX

Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности ISCAX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.13%3.06%3.56%3.47%2.73%4.76%1.79%2.68%5.96%1.81%2.15%2.77%
ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund		7.47%7.45%0.00%0.84%0.79%7.79%5.80%4.89%15.53%6.51%0.92%12.23%

Просадки

Сравнение просадок DFVQX и ISCAX

Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и ISCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVQXISCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.58%

-71.55%

+26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-11.91%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-40.33%

+12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.58%

-40.33%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-9.40%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-22.33%

+14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.06%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVQX и ISCAX

DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что DFVQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVQXISCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.83%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

10.76%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

17.44%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

17.32%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

17.31%

-0.81%