Сравнение DFVEX с AMDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX).
DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. AMDVX управляется American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVEX и AMDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVEX и AMDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | -0.29% | 13.66% | 14.36% | 17.60% | -9.96% | 32.10% | 7.53% | 26.11% | -13.24% | 14.15% |
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 2.59% | 9.21% | 8.87% | 6.54% | -0.35% | 23.83% | 1.99% | 29.32% | -12.18% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у AMDVX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции DFVEX превзошли акции AMDVX по среднегодовой доходности: 11.23% против 9.27% соответственно.
DFVEX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.23%
AMDVX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVEX и AMDVX
DFVEX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AMDVX в 0.63%.
Доходность на риск
DFVEX vs. AMDVX — Ранг доходности на риск
DFVEX
AMDVX
Сравнение DFVEX c AMDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVEX | AMDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.62 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.99 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 3.56 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVEX | AMDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.62 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFVEX и AMDVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVEX и AMDVX
Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности AMDVX в 14.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.21% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 14.38% | 14.83% | 9.13% | 5.59% | 15.97% | 16.32% | 2.14% | 1.79% | 15.04% | 9.85% | 4.38% | 11.43% |
Просадки
Сравнение просадок DFVEX и AMDVX
Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки AMDVX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и AMDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVEX | AMDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -39.21% | -23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -10.95% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -16.96% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.20% | -39.21% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -6.56% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -4.00% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.94% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVEX и AMDVX
DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVEX | AMDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.16% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 8.67% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 15.59% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 14.63% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 17.47% | +2.70% |