PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFVE с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFVE и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVE и USPX


2026 (YTD)20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF
2.26%14.51%13.70%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
-3.95%17.78%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, DFVE показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.


DFVE

1 день
0.48%
1 месяц
-4.70%
С начала года
2.26%
6 месяцев
4.10%
1 год
18.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Сравнение комиссий DFVE и USPX

DFVE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFVE vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 5353
Ранг коэф-та Мартина

USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVE c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFVEUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.96

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.49

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.47

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

6.97

-1.19

DFVE vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVE и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFVEUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.96

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.71

+0.19

Корреляция

Корреляция между DFVE и USPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и USPX

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности USPX в 1.19%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF
1.48%1.52%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок DFVE и USPX

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и USPX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFVEUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-31.21%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.48%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-5.81%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-4.51%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.63%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и USPX

Текущая волатильность для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) составляет 4.36%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что DFVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFVEUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.37%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

9.73%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

18.75%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

16.15%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

15.98%

-0.17%