Сравнение DFVE с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
DFVE и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVE - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFVE и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVE и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 2.26% | 14.51% | 13.70% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVE показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.
DFVE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVE и USPX
DFVE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFVE vs. USPX — Ранг доходности на риск
DFVE
USPX
Сравнение DFVE c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVE | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.96 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.49 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.47 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 6.97 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVE | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.96 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.71 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DFVE и USPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVE и USPX
Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.48% | 1.52% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок DFVE и USPX
Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVE | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.43% | -31.21% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -12.48% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -5.81% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -4.51% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.63% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVE и USPX
Текущая волатильность для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) составляет 4.36%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что DFVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVE | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 5.37% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 9.73% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 18.75% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 16.15% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 15.98% | -0.17% |