PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVE с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVE с RSSY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

DFVE и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVE - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVE и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVE и RSSY

2026 (YTD)20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		1.77%14.51%8.03%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		15.85%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, DFVE показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 15.85%.

DFVE

1 день
1.90%
1 месяц
-5.33%
С начала года
1.77%
6 месяцев
3.98%
1 год
16.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.96%
1 месяц
6.68%
С начала года
15.85%
6 месяцев
12.82%
1 год
27.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с DFVE:
DFVE с SCHXDFVE с BDGSDFVE с IOODFVE с DCMTDFVE с DMBSDFVE с DBNDDFVE с DCRE
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий DFVE и RSSY

DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

DFVE vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVE c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVERSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.79

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.72

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

6.72

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVE vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVE на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVE и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVERSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.37

+0.52

Корреляция

Корреляция между DFVE и RSSY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и RSSY

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности RSSY в 1.76%

TTM20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		1.49%1.52%1.53%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.76%2.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFVE и RSSY

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVERSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-29.57%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-16.91%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-2.53%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-8.03%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.32%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и RSSY

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) имеют волатильность 4.39% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVERSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.21%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

10.95%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

21.58%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

18.93%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

18.93%

-3.11%