PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVE с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVE с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

DFVE и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVE - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVE и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVE и PSMD

2026 (YTD)20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		2.26%14.51%13.70%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%10.63%

Доходность по периодам

С начала года, DFVE показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

DFVE

1 день
0.48%
1 месяц
-4.70%
С начала года
2.26%
6 месяцев
4.10%
1 год
18.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с DFVE:
DFVE с SCHXDFVE с BDGSDFVE с IOODFVE с DCMTDFVE с DMBSDFVE с DBNDDFVE с DCRE
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с SPY

Сравнение комиссий DFVE и PSMD

DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

DFVE vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVE c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVEPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.10

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.69

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

8.55

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVE vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVE и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVEPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.10

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.03

-0.13

Корреляция

Корреляция между DFVE и PSMD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и PSMD

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		1.48%1.52%1.53%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок DFVE и PSMD

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVEPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-11.96%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-7.51%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-2.70%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-1.71%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.33%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и PSMD

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что DFVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVEPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.09%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

4.40%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

10.09%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

8.60%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

8.56%

+7.25%