Сравнение DFVE с DCPE
DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and DCPE (DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF) are both exchange-traded funds - DFVE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while DCPE is a Large Cap Value Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE US Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, DFVE returned 23.82% vs 3.29% for DCPE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DFVE charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for DCPE.
Доходность
Сравнение доходности DFVE и DCPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFVE показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у DCPE с доходностью -1.70%.
DFVE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCPE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFVE и DCPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 10.31% | 14.51% | 13.70% |
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | -1.70% | 9.10% | 14.06% |
Correlation
The correlation between DFVE and DCPE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between DFVE and DCPE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVE vs. DCPE — Ранг доходности на риск
DFVE
DCPE
Сравнение DFVE c DCPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVE | DCPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 0.34 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 1.24 | +9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVE | DCPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.30 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.42 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок DFVE и DCPE
Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки DCPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и DCPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVE | DCPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.43% | -22.07% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -9.68% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -4.83% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -4.93% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.65% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVE и DCPE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что DFVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVE | DCPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 2.63% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 8.04% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 10.89% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 16.93% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 16.93% | -1.37% |
Сравнение комиссий DFVE и DCPE
DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DCPE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVE и DCPE
Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности DCPE в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | 1.41% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.37% | 1.52% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFVE and DCPE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFVE has higher volatility (2.98%) compared to DCPE (2.63%). In terms of maximum drawdown, DFVE dropped -19.43% vs DCPE's -22.07%.
On 1-year performance, DFVE leads with 23.82% vs 3.29% for DCPE. On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DCPE has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFVE has performed better with a 23.82% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for DCPE.
DCPE has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.37% for DFVE.
DFVE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DCPE is Large Cap Value Equities. DFVE tracks Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while DCPE tracks Shiller Barclays CAPE US Sector Index. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.65% for DCPE.
DFVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFVE и DCPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор