Сравнение DFVE с BUFH
DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DFVE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFVE charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности DFVE и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFVE показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
DFVE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFVE и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 10.31% | 10.56% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between DFVE and BUFH is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVE vs. BUFH — Ранг доходности на риск
DFVE
BUFH
Сравнение DFVE c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVE | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVE | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 2.91 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок DFVE и BUFH
Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVE | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.43% | -1.53% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.05% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -0.18% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVE и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVE | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 2.37% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 2.37% | +13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 2.37% | +13.19% |
Сравнение комиссий DFVE и BUFH
DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVE и BUFH
Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.37% | 1.52% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
DFVE and BUFH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
DFVE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for BUFH.
DFVE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: DoubleLine and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для DFVE и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор