Сравнение DFUVX с ACIIX

С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у ACIIX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции DFUVX превзошли акции ACIIX по среднегодовой доходности: 10.52% против 8.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ACIIX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIIX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFUVX и ACIIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности ACIIX в 10.19%

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и ACIIX.

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.