PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUSX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUSX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUSX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUSX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		-7.05%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%6.00%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, DFUSX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

DFUSX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.63%
1 год
14.38%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.60%

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Company Portfolio

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с DFUSX:
DFUSX с VOODFUSX с SPYDFUSX с FXAIXDFUSX с DFEOXDFUSX с VFIAXDFUSX с DURPXDFUSX с FSKAX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий DFUSX и FNSTX

DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio

Доходность на риск

DFUSX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUSX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.61

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.09

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

3.08

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

10.64

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUSX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUSX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUSX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.61

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.16

Корреляция

Корреляция между DFUSX и FNSTX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUSX и FNSTX

Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FNSTX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		1.14%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUSX и FNSTX

Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUSXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.96%

-35.82%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-8.43%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-21.97%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-7.47%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-5.25%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.44%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUSX и FNSTX

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUSXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.52%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

12.38%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

16.05%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

14.92%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.79%

-0.76%