Сравнение DFUS с RSSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).
DFUS и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUS и RSSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUS и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -4.17% | 17.46% | 12.59% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 15.85% | -3.52% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUS показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 15.85%.
DFUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUS и RSSY
DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Доходность на риск
DFUS vs. RSSY — Ранг доходности на риск
DFUS
RSSY
Сравнение DFUS c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUS | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.79 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.72 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 6.72 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUS | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.37 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DFUS и RSSY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUS и RSSY
Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности RSSY в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.97% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.76% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUS и RSSY
Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и RSSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUS | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.62% | -29.57% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -16.91% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -2.53% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -8.03% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.32% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUS и RSSY
Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUS | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.21% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 10.95% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 21.58% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 18.93% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 18.93% | -1.55% |