PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFUS с DFSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с DFSU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFUS returned 21.35%/yr vs 19.71%/yr for DFSU. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for DFSU.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и DFSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у DFSU с доходностью 12.40%.

DFUS

1 день
-0.26%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
13.05%
С начала года
13.96%
1 год
24.56%
3 года*
21.35%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
Всё время*
13.58%

DFSU

1 день
0.04%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
11.37%
С начала года
12.40%
1 год
22.68%
3 года*
19.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFSU

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
$4.45M$4.06M$4.27M

DFUS

Dimensional U.S. Equity Market ETF
$58.60M$58.74M$61.81M

Сравнение доходности по годам DFUS и DFSU

2026 (YTD)2025202420232022
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		13.96%17.46%24.34%26.36%-0.33%
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		12.40%15.65%22.96%26.27%0.90%

Correlation

The correlation between DFUS and DFSU is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between DFUS and DFSU has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUS и DFSU

Секторы
DFUS
DFSU

Технологии

36.4%
29.7%

Финансовые услуги

13.1%
16.5%

Здравоохранение

9.6%
11.2%

Промышленность

9.2%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.3%

Коммуникационные услуги

9.0%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.2%

Энергетика

3.8%
1.7%

Коммунальные услуги

2.7%
1.0%

Сырьевые материалы

2.3%
2.2%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

DFUS
36.4%
DFSU
29.7%

Финансовые услуги

DFUS
13.1%
DFSU
16.5%

Здравоохранение

DFUS
9.6%
DFSU
11.2%

Промышленность

DFUS
9.2%
DFSU
12.3%

Потребительский циклический сектор

DFUS
9.0%
DFSU
11.3%

Коммуникационные услуги

DFUS
9.0%
DFSU
9.9%

Потребительский защитный сектор

DFUS
4.6%
DFSU
4.2%

Энергетика

DFUS
3.8%
DFSU
1.7%

Коммунальные услуги

DFUS
2.7%
DFSU
1.0%

Сырьевые материалы

DFUS
2.3%
DFSU
2.2%

Недвижимость

DFUS
0.1%
DFSU
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с AVUSDFUS с DFUVXDFUS с DFAUDFUS с DFAT
Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с ESGVDFSU с VOODFSU с SCHBDFSU с VTIDFSU с BDGSDFSU с FXAIX

Доходность на риск

DFUS vs. DFSU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFUS c DFSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFUSDFSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.71

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.40

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.25

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

9.63

+2.15

DFUS vs. DFSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSU равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и DFSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFUS и DFSU

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки DFSU в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и DFSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSDFSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-19.88%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-10.12%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-19.88%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-2.58%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.36%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и DFSU

Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSDFSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.79%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

10.36%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

13.31%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

16.13%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.13%

+1.04%

Сравнение комиссий DFUS и DFSU

DFUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFSU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и DFSU

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности DFSU в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.81%0.85%0.96%1.03%0.21%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.84%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFUS and DFSU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFUS has higher volatility (4.25%) compared to DFSU (3.79%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs DFSU's -19.88%.

On 3-year performance, DFUS leads with 21.35% vs 19.71% for DFSU. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFSU has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 21.35% return vs 19.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for DFSU.

DFUS has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.81% for DFSU.

Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.18% for DFSU.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и DFSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор