PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUS с DFSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с DFSU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFUS returned 22.42%/yr vs 20.21%/yr for DFSU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for DFSU.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и DFSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у DFSU с доходностью 7.31%.

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSU

1 день
-0.69%
1 месяц
3.98%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.39%
1 год
23.54%
3 года*
20.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUS и DFSU

2026 (YTD)2025202420232022
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%2.41%
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		7.31%15.65%22.96%26.27%0.65%

Correlation

The correlation between DFUS and DFSU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.98

The correlation between DFUS and DFSU has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUS и DFSU

Секторы
DFUS
DFSU

Коммуникационные услуги

23.5%
10.4%

Финансовые услуги

20.2%
16.7%

Технологии

17.4%
28.7%

Потребительский циклический сектор

13.0%
12.0%

Промышленность

9.5%
12.1%

Энергетика

5.3%
2.0%

Здравоохранение

4.1%
10.2%

Коммунальные услуги

3.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.3%

Сырьевые материалы

1.1%
2.3%

Недвижимость

0.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

DFUS
23.5%
DFSU
10.4%

Финансовые услуги

DFUS
20.2%
DFSU
16.7%

Технологии

DFUS
17.4%
DFSU
28.7%

Потребительский циклический сектор

DFUS
13.0%
DFSU
12.0%

Промышленность

DFUS
9.5%
DFSU
12.1%

Энергетика

DFUS
5.3%
DFSU
2.0%

Здравоохранение

DFUS
4.1%
DFSU
10.2%

Коммунальные услуги

DFUS
3.0%
DFSU
1.0%

Потребительский защитный сектор

DFUS
2.6%
DFSU
4.3%

Сырьевые материалы

DFUS
1.1%
DFSU
2.3%

Недвижимость

DFUS
0.0%
DFSU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ
Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с ESGVDFSU с VOODFSU с SCHBDFSU с VTIDFSU с BDGSDFSU с SPY

Доходность на риск

DFUS vs. DFSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c DFSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSDFSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.82

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.57

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.34

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

10.16

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUS vs. DFSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSU равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и DFSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSDFSUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.82

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.26

-0.47

Просадки

Сравнение просадок DFUS и DFSU

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки DFSU в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и DFSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSDFSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-19.88%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-10.12%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-19.88%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.69%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-2.66%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.32%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и DFSU

Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) имеют волатильность 3.07% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSDFSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.02%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

9.67%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

13.03%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

16.25%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

16.25%

+0.96%

Сравнение комиссий DFUS и DFSU

DFUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFSU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и DFSU

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что сопоставимо с доходностью DFSU в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.83%0.85%0.96%1.03%0.21%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFUS and DFSU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFUS has higher volatility (3.07%) compared to DFSU (3.02%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs DFSU's -19.88%.

On 3-year performance, DFUS leads with 22.42% vs 20.21% for DFSU. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 22.42% return vs 20.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for DFSU.

DFUS and DFSU have nearly identical dividend yields, around 0.83%.

Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.18% for DFSU.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и DFSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор