Сравнение DFUEX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
DFUEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 окт. 2007 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUEX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUEX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | -6.34% | 15.65% | 22.08% | 25.95% | -17.95% | 27.86% | 15.75% | 18.82% |
TANDX Castle Tandem Fund | -9.28% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUEX показывает доходность -6.34%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -9.28%.
DFUEX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -6.34%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 12.67%
TANDX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -10.00%
- 1 год
- -10.50%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUEX и TANDX
DFUEX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
DFUEX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
DFUEX
TANDX
Сравнение DFUEX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUEX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | -0.81 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -1.07 | +2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.79 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | -2.33 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUEX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.81 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.00 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.01 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между DFUEX и TANDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUEX и TANDX
Дивидендная доходность DFUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности TANDX в 6.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | 0.90% | 0.64% | 0.93% | 1.78% | 4.61% | 4.73% | 1.18% | 5.79% | 3.19% | 2.12% | 2.05% | 2.95% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.80% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUEX и TANDX
Максимальная просадка DFUEX за все время составила -37.99%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUEX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUEX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.99% | -95.17% | +57.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -13.14% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -95.17% | +69.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -95.13% | +85.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -18.89% | +14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.43% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUEX и TANDX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что DFUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUEX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.00% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 7.28% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 12.04% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 1,010.25% | -991.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 852.68% | -833.50% |