Сравнение DFUEX с TANDX
DFUEX (DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DFUEX returned 12.36%/yr vs 1.88%/yr for TANDX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFUEX charges 0.21%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности DFUEX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFUEX показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -9.79%.
DFUEX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 10.59%
- С начала года
- 12.97%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 14.19%
- Всё время*
- 13.92%
TANDX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 4.87%
- 6 месяцев
- -10.10%
- С начала года
- -9.79%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
TANDX Castle Tandem Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFUEX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | 12.97% | 15.65% | 22.08% | 25.95% | -17.95% | 27.86% | 15.75% | 15.88% |
TANDX Castle Tandem Fund | -9.79% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between DFUEX and TANDX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between DFUEX and TANDX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFUEX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
DFUEX
TANDX
Сравнение DFUEX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFUEX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.69 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | -1.35 | +10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFUEX и TANDX
Максимальная просадка DFUEX за все время составила -37.99%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUEX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFUEX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.99% | -93.98% | +55.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -16.88% | +6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.68% | -93.98% | +72.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -93.98% | +68.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -93.69% | +93.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -21.57% | +16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 8.60% | -6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUEX и TANDX
Текущая волатильность для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) составляет 2.92%, в то время как у Castle Tandem Fund (TANDX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что DFUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFUEX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.64% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 8.55% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 10.43% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 596.04% | -577.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 492.08% | -472.91% |
Сравнение комиссий DFUEX и TANDX
DFUEX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUEX и TANDX
Дивидендная доходность DFUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности TANDX в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | 0.76% | 0.64% | 0.93% | 1.78% | 4.61% | 4.73% | 1.18% | 5.79% | 3.19% | 2.12% | 2.05% | 2.95% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.84% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFUEX and TANDX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TANDX has higher volatility (4.64%) compared to DFUEX (2.92%). In terms of maximum drawdown, DFUEX dropped -37.99% vs TANDX's -93.98%.
DFUEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFUEX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор