Сравнение DFUEX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

DFUEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 окт. 2007 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUEX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUEX и SVPFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio	-3.39%	15.65%	22.08%	25.95%	-17.95%	13.27%
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	0.97%	4.19%	3.82%	5.30%	-4.37%	0.78%

Доходность по периодам

С начала года, DFUEX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

DFUEX

1 день: 3.14%

1 месяц: -5.57%

С начала года: -3.39%

6 месяцев: -1.39%

1 год: 18.57%

3 года*: 17.12%

5 лет*: 10.00%

10 лет*: 13.02%

SVPFX

1 день: 0.10%

1 месяц: -0.15%

С начала года: 0.97%

6 месяцев: 2.58%

1 год: 3.37%

3 года*: 4.12%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio

Название символа

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с DFUEX:

DFUEX с FXAIX DFUEX с DFIVX DFUEX с VPMAX DFUEX с VSMPX DFUEX с DFSTX DFUEX с DISVX DFUEX с FGJEX

Часто сравнивают с SVPFX:

SVPFX с AFIFX SVPFX с QUERX SVPFX с BFSAX SVPFX с FDFIX SVPFX с FNILX SVPFX с SVSPX SVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий DFUEX и SVPFX

DFUEX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.

SVPFX

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

DFUEX

DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio

Доходность на риск

DFUEX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SVPFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUEX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFUEX	SVPFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	0.48	+0.51
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.53	0.66	+0.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.20	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.08	0.61	+0.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.81	3.32	+1.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUEX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUEX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUEX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFUEX	SVPFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	0.48	+0.51
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.72	0.38	+0.34

Корреляция

Корреляция между DFUEX и SVPFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUEX и SVPFX

Дивидендная доходность DFUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SVPFX в 2.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio	0.87%	0.64%	0.93%	1.78%	4.61%	4.73%	1.18%	5.79%	3.19%	2.12%	2.05%	2.95%
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.48%	1.83%	4.37%	4.29%	0.76%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUEX и SVPFX

Максимальная просадка DFUEX за все время составила -37.99%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUEX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFUEX	SVPFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.99%	-6.37%	-31.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.13%	-5.22%	-7.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.56%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.99%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.21%	-0.35%	-6.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.72%	-1.99%	-2.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.15%	0.98%	+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUEX и SVPFX

DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что DFUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFUEX	SVPFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.00%	0.85%	+5.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.35%	1.37%	+8.98%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.83%	8.01%	+11.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.40%	5.59%	+12.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.20%	5.59%	+13.61%

Сравнение DFUEX с SVPFX

Доходность

Сравнение доходности DFUEX и SVPFX

Сравнение доходности по годам DFUEX и SVPFX

Доходность по периодам

DFUEX

SVPFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFUEX и SVPFX

Доходность на риск

DFUEX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

DFUEX

SVPFX

Сравнение DFUEX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFUEX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUEX и SVPFX

Просадки

Сравнение просадок DFUEX и SVPFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFUEX и SVPFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)