Сравнение DFUEX с RCKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).
DFUEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 окт. 2007 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUEX и RCKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUEX и RCKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | -3.39% | 15.65% | 22.08% | 25.95% | -17.95% | 27.86% | 15.75% | 33.20% | -9.98% | 18.36% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 7.71% | 12.99% | 15.12% | 15.57% | -18.09% | 9.96% | 13.75% | 19.05% | -2.14% | 22.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUEX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции DFUEX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 13.02% против 10.38% соответственно.
DFUEX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 13.02%
RCKSX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUEX и RCKSX
DFUEX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.
Доходность на риск
DFUEX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск
DFUEX
RCKSX
Сравнение DFUEX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUEX | RCKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.06 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.09 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 10.93 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUEX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.37 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между DFUEX и RCKSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUEX и RCKSX
Дивидендная доходность DFUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности RCKSX в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | 0.87% | 0.64% | 0.93% | 1.78% | 4.61% | 4.73% | 1.18% | 5.79% | 3.19% | 2.12% | 2.05% | 2.95% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 5.81% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок DFUEX и RCKSX
Максимальная просадка DFUEX за все время составила -37.99%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUEX и RCKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUEX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.99% | -57.88% | +19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -11.29% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -23.50% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -33.10% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -1.74% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -9.58% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.16% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUEX и RCKSX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DFUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUEX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 3.72% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 8.88% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 16.40% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 15.78% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 17.59% | +1.61% |