Сравнение DFUEX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и Pin Oak Equity (POGSX).
DFUEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 окт. 2007 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUEX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUEX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | -6.34% | 15.65% | 22.08% | 25.95% | -17.95% | 27.86% | 15.75% | 33.20% | -9.98% | 18.36% |
POGSX Pin Oak Equity | 5.66% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUEX показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 5.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUEX имеют среднегодовую доходность 12.67%, а акции POGSX немного впереди с 13.07%.
DFUEX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -6.34%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 12.67%
POGSX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUEX и POGSX
DFUEX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
DFUEX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
DFUEX
POGSX
Сравнение DFUEX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUEX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.74 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.75 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.85 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 11.79 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUEX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.74 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.29 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между DFUEX и POGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUEX и POGSX
Дивидендная доходность DFUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности POGSX в 17.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | 0.90% | 0.64% | 0.93% | 1.78% | 4.61% | 4.73% | 1.18% | 5.79% | 3.19% | 2.12% | 2.05% | 2.95% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.99% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок DFUEX и POGSX
Максимальная просадка DFUEX за все время составила -37.99%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUEX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUEX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.99% | -89.46% | +51.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -10.96% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -29.81% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -33.05% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -8.03% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -36.91% | +32.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.65% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUEX и POGSX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что DFUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUEX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.76% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 12.91% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 19.62% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 17.85% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.56% | +0.62% |