Сравнение DFUEX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
DFUEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 окт. 2007 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUEX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUEX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | -3.39% | 15.65% | 22.08% | 25.95% | -17.95% | 27.86% | 15.75% | 33.20% | -9.98% | 18.36% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUEX показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUEX имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции DHAMX немного впереди с 13.05%.
DFUEX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 13.02%
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUEX и DHAMX
DFUEX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
DFUEX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
DFUEX
DHAMX
Сравнение DFUEX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUEX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.81 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.53 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.13 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 11.58 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUEX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.81 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.81 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFUEX и DHAMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUEX и DHAMX
Дивидендная доходность DFUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | 0.87% | 0.64% | 0.93% | 1.78% | 4.61% | 4.73% | 1.18% | 5.79% | 3.19% | 2.12% | 2.05% | 2.95% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок DFUEX и DHAMX
Максимальная просадка DFUEX за все время составила -37.99%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUEX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUEX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.99% | -28.47% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -11.65% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -28.47% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -28.47% | -9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -7.59% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -4.20% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUEX и DHAMX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеют волатильность 6.00% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUEX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.83% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 12.58% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 19.84% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 17.65% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 17.26% | +1.94% |