PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFTT с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFTT с FTIF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFTT (DF Tactical 30 ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFTT tracks the DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности DFTT и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Tactical 30 ETF (DFTT) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTT показывает доходность 22.90%, что значительно выше, чем у FTIF с доходностью 20.08%.

DFTT

1 день
-0.93%
1 месяц
2.95%
С начала года
22.90%
6 месяцев
20.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.74%
1 месяц
-3.55%
С начала года
20.08%
6 месяцев
18.84%
1 год
28.27%
3 года*
13.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTT и FTIF

2026 (YTD)2025
DFTT
DF Tactical 30 ETF		22.90%-0.00%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		20.08%0.79%

Correlation

The correlation between DFTT and FTIF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов DFTT и FTIF

Секторы
DFTT
FTIF

Технологии

51.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

17.2%

-

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

11.3%
18.0%

Здравоохранение

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

22.0%

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

38.0%

Недвижимость

-

14.0%

Технологии

DFTT
51.0%
FTIF
2.0%

Коммуникационные услуги

DFTT
17.2%
FTIF

-

Финансовые услуги

DFTT
16.1%
FTIF

-

Промышленность

DFTT
11.3%
FTIF
18.0%

Здравоохранение

DFTT
2.2%
FTIF

-

Коммунальные услуги

DFTT
1.9%
FTIF

-

Сырьевые материалы

DFTT

-

FTIF
22.0%

Потребительский циклический сектор

DFTT

-

FTIF
4.0%

Потребительский защитный сектор

DFTT

-

FTIF

-

Энергетика

DFTT

-

FTIF
38.0%

Недвижимость

DFTT

-

FTIF
14.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Tactical 30 ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с DFTT:
DFTT с DFRADFTT с CNAVDFTT с NRSHDFTT с AFOSDFTT с USPXDFTT с MTUMDFTT с SCHB
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с VTIFTIF с BDGSFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с MTUMFTIF с SPY

Доходность на риск

DFTT vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTT c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFTTFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.84

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.58

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.20

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.29

—

DFTT vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFTT и FTIF

Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTTFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-27.83%

+17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.46%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-5.03%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-5.95%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFTT и FTIF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTTFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

15.40%

+8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

18.91%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

18.91%

+4.93%

Сравнение комиссий DFTT и FTIF

DFTT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTT и FTIF

DFTT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM202520242023
DFTT
DF Tactical 30 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.16%1.45%2.88%1.55%

Часто задаваемые вопросы

DFTT and FTIF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for DFTT.

FTIF has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for DFTT.

DFTT tracks DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.60% for FTIF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTT и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор