Сравнение DFTT с BUFH
DFTT (DF Tactical 30 ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DFTT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности DFTT и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFTT показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.92%.
DFTT
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- 13.63%
- С начала года
- 17.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFTT и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFTT DF Tactical 30 ETF | 17.89% | -0.00% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.92% | 0.85% |
Correlation
The correlation between DFTT and BUFH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFTT vs. BUFH — Ранг доходности на риск
DFTT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFH
Сравнение DFTT c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFTT | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFTT и BUFH
Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFTT | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -1.53% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -0.05% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.17% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTT и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFTT | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 2.37% | +23.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 2.33% | +23.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 2.33% | +23.36% |
Сравнение комиссий DFTT и BUFH
DFTT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTT и BUFH
Дивидендная доходность DFTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% |
DFTT DF Tactical 30 ETF | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
DFTT and BUFH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFTT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFTT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
DFTT has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for BUFH.
DFTT is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для DFTT и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор