Сравнение DFTIX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
DFTIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTIX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTIX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | -0.08% | 3.70% | 1.12% | 4.29% | -3.69% | -0.50% | 3.66% | 4.59% | 1.34% | 2.14% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.12% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции DFTIX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.40% соответственно.
DFTIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 1.48%
NPV
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTIX и NPV
DFTIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
DFTIX vs. NPV — Ранг доходности на риск
DFTIX
NPV
Сравнение DFTIX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTIX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.22 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 0.36 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.05 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.16 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 0.37 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTIX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.22 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.13 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.18 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.28 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между DFTIX и NPV составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTIX и NPV
Дивидендная доходность DFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности NPV в 7.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.78% | 2.32% | 2.22% | 1.76% | 1.47% | 1.31% | 1.49% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.36% | 1.47% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.19% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок DFTIX и NPV
Максимальная просадка DFTIX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTIX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTIX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -44.25% | +36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -9.07% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.09% | -44.25% | +37.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.02% | -44.25% | +36.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -17.90% | +16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -10.15% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 3.77% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTIX и NPV
Текущая волатильность для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) составляет 0.75%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что DFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTIX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 2.43% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 5.20% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 9.05% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 13.52% | -11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.43% | 13.19% | -10.76% |