Сравнение DFTIX с DFABX
DFTIX (DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio) and DFABX (DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds from Dimensional. Over the past 3 years, DFTIX returned 3.27%/yr vs 2.82%/yr for DFABX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DFTIX charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for DFABX.
Доходность
Сравнение доходности DFTIX и DFABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFTIX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у DFABX с доходностью 0.98%.
DFTIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 1.58%
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFTIX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 1.28% | 3.70% | 1.12% | 4.29% | 0.72% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.98% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Correlation
The correlation between DFTIX and DFABX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2022 г. | 0.46 |
The correlation between DFTIX and DFABX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFTIX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
DFTIX
DFABX
Сравнение DFTIX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTIX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 6.47 | -4.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 24.96 | -22.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 107.63 | -97.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTIX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 4.77 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.48 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок DFTIX и DFABX
Максимальная просадка DFTIX за все время составила -8.02%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTIX и DFABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFTIX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -2.46% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -0.11% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.08% | -0.60% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.24% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.02% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTIX и DFABX
DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что DFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFTIX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.20% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 0.42% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 0.56% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 0.96% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.44% | 0.96% | +1.48% |
Сравнение комиссий DFTIX и DFABX
DFTIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTIX и DFABX
Дивидендная доходность DFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DFABX в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.63% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.78% | 2.32% | 2.22% | 1.76% | 1.47% | 1.31% | 1.49% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.36% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
DFTIX and DFABX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFTIX has higher volatility (0.59%) compared to DFABX (0.20%). In terms of maximum drawdown, DFTIX dropped -8.02% vs DFABX's -2.46%.
DFABX currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFTIX и DFABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор