Сравнение DFTEX с MIFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX).
DFTEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. MIFIX управляется Miller Investment. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и MIFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTEX и MIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | -0.88% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
MIFIX Miller Intermediate Bond Fund | -0.64% | 7.11% | 7.31% | 6.88% | -7.72% | 4.32% | 14.22% | 9.79% | -1.91% | 3.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у MIFIX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям MIFIX по среднегодовой доходности: 2.40% против 4.90% соответственно.
DFTEX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.40%
MIFIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и MIFIX
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MIFIX в 0.99%.
Доходность на риск
DFTEX vs. MIFIX — Ранг доходности на риск
DFTEX
MIFIX
Сравнение DFTEX c MIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTEX | MIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.60 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.36 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.84 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 6.91 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTEX | MIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.60 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.55 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.91 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.90 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и MIFIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и MIFIX
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности MIFIX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.76% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
MIFIX Miller Intermediate Bond Fund | 4.20% | 4.59% | 4.08% | 3.60% | 3.62% | 5.87% | 5.16% | 2.36% | 5.16% | 3.90% | 1.48% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и MIFIX
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что больше максимальной просадки MIFIX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и MIFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTEX | MIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -15.58% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -2.68% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -11.87% | -10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | -15.58% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.68% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -2.08% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.71% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и MIFIX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTEX | MIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 0.76% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.06% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 3.22% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 5.09% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 5.40% | +0.48% |