Сравнение DFTEX с JMABX
DFTEX (DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund) and JMABX (John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, DFTEX returned 0.84%/yr vs 1.35%/yr for JMABX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFTEX charges 0.20%/yr vs 0.00%/yr for JMABX.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и JMABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у JMABX с доходностью 0.84%.
DFTEX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.39%
JMABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFTEX и JMABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 0.97% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 3.57% |
JMABX John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio | 0.84% | 8.88% | 4.42% | 8.05% | -15.50% | 0.33% | 7.74% | 2.72% |
Correlation
The correlation between DFTEX and JMABX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between DFTEX and JMABX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFTEX vs. JMABX — Ранг доходности на риск
DFTEX
JMABX
Сравнение DFTEX c JMABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTEX | JMABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.50 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 9.02 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTEX | JMABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.01 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.24 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и JMABX
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что больше максимальной просадки JMABX в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и JMABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFTEX | JMABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -21.48% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -2.89% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.38% | -5.71% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -21.48% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.63% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -6.19% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.80% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и JMABX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFTEX | JMABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.21% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 2.58% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 3.60% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 5.54% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 5.88% | +0.01% |
Сравнение комиссий DFTEX и JMABX
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JMABX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и JMABX
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности JMABX в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.93% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
JMABX John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio | 5.62% | 5.59% | 5.26% | 3.59% | 3.28% | 3.99% | 2.74% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFTEX and JMABX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFTEX has higher volatility (1.39%) compared to JMABX (1.21%). In terms of maximum drawdown, DFTEX dropped -22.83% vs JMABX's -21.48%.
JMABX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFTEX и JMABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор