Сравнение JMABX с MIFIX
JMABX (John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio) and MIFIX (Miller Intermediate Bond Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, JMABX returned 1.35%/yr vs 3.88%/yr for MIFIX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. JMABX charges 0.00%/yr vs 0.99%/yr for MIFIX.
Доходность
Сравнение доходности JMABX и MIFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMABX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у MIFIX с доходностью 5.40%.
JMABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
MIFIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение доходности по годам JMABX и MIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMABX John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio | 0.84% | 8.88% | 4.42% | 8.05% | -15.50% | 0.33% | 7.74% | 2.72% |
MIFIX Miller Intermediate Bond Fund | 5.40% | 7.11% | 7.31% | 6.88% | -7.72% | 4.32% | 14.22% | 3.42% |
Correlation
The correlation between JMABX and MIFIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г. | 0.23 |
The correlation between JMABX and MIFIX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMABX vs. MIFIX — Ранг доходности на риск
JMABX
MIFIX
Сравнение JMABX c MIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX) и Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMABX | MIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.77 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.16 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 16.72 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMABX | MIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 3.69 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.78 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.00 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок JMABX и MIFIX
Максимальная просадка JMABX за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки MIFIX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMABX и MIFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMABX | MIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -15.58% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.68% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.71% | -5.39% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -11.87% | -9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | 0.00% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -2.06% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.67% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMABX и MIFIX
John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что JMABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMABX | MIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.15% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.19% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 3.02% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 5.01% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 5.41% | +0.47% |
Сравнение комиссий JMABX и MIFIX
JMABX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MIFIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMABX и MIFIX
Дивидендная доходность JMABX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности MIFIX в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMABX John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio | 5.62% | 5.59% | 5.26% | 3.59% | 3.28% | 3.99% | 2.74% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIFIX Miller Intermediate Bond Fund | 3.96% | 4.59% | 4.08% | 3.60% | 3.62% | 5.87% | 5.16% | 2.36% | 5.16% | 3.90% | 1.48% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
JMABX and MIFIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMABX has higher volatility (1.21%) compared to MIFIX (1.15%). In terms of maximum drawdown, JMABX dropped -21.48% vs MIFIX's -15.58%.
MIFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMABX и MIFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор