PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSVX с MMEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSVX с MMEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX).

DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. MMEYX управляется Victory. Фонд был запущен 26 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и MMEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSVX и MMEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		6.83%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		9.11%14.25%11.36%14.83%-12.01%37.20%-1.34%21.60%-16.10%11.07%

Доходность по периодам

С начала года, DFSVX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у MMEYX с доходностью 9.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSVX имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции MMEYX немного впереди с 11.00%.

DFSVX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.75%
3 года*
14.75%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.84%

MMEYX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.46%
С начала года
9.11%
6 месяцев
12.78%
1 год
35.00%
3 года*
17.96%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Victory Integrity Discovery Fund

Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX
Часто сравнивают с MMEYX:
MMEYX с ARSMXMMEYX с AXVIXMMEYX с PCFAXMMEYX с NSVAXMMEYX с VSIAXMMEYX с AVALXMMEYX с VEVFX

Сравнение комиссий DFSVX и MMEYX

DFSVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MMEYX в 1.38%.

MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Доходность на риск

DFSVX vs. MMEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MMEYX
Ранг доходности на риск MMEYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMEYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMEYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMEYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMEYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMEYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSVX c MMEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVXMMEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.52

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.15

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.51

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

9.62

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSVX vs. MMEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMEYX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSVX и MMEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVXMMEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.52

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.04

Корреляция

Корреляция между DFSVX и MMEYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и MMEYX

Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности MMEYX в 8.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.63%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		8.88%9.68%8.36%1.33%8.53%4.34%0.00%2.17%14.87%10.31%3.73%7.64%

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и MMEYX

Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, примерно равная максимальной просадке MMEYX в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и MMEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSVXMMEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-69.05%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-13.92%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-26.82%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

-54.35%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-3.95%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-15.65%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.64%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и MMEYX

Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 5.46%, в то время как у Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSVXMMEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.55%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

14.14%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

23.43%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

22.50%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

25.36%

-1.44%