PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSU с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSU с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

DFSU и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSU и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSU и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		-4.41%15.65%22.96%26.27%0.65%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%5.88%3.23%

Доходность по периодам

С начала года, DFSU показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.

DFSU

1 день
0.80%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-2.20%
1 год
16.21%
3 года*
17.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с VOODFSU с ESGVDFSU с VTIDFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с BDGS
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTE

Сравнение комиссий DFSU и THLV

DFSU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

DFSU vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSU c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSUTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.81

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.53

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

3.00

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

10.82

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSU vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSU на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSU и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSUTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.81

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.85

+0.21

Корреляция

Корреляция между DFSU и THLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSU и THLV

Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности THLV в 1.66%

TTM2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.93%0.85%0.96%1.03%0.21%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок DFSU и THLV

Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSUTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-13.15%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-6.66%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-4.46%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-3.75%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.85%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSU и THLV

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что DFSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSUTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

3.33%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

7.61%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

11.29%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

11.80%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

11.80%

+4.61%