PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSU с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSU с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

DFSU и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSU и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSU и PSCX

2026 (YTD)2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		-4.41%15.65%22.96%26.27%0.65%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, DFSU показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

DFSU

1 день
0.80%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-2.20%
1 год
16.21%
3 года*
17.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с VOODFSU с ESGVDFSU с VTIDFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с BDGS
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGCPSCX с FTAG

Сравнение комиссий DFSU и PSCX

DFSU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

DFSU vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSU c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSUPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.38

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.06

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.00

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

10.18

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSU vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSU на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSU и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSUPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.38

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.11

-0.04

Корреляция

Корреляция между DFSU и PSCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSU и PSCX

Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.93%0.85%0.96%1.03%0.21%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSU и PSCX

Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSUPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-10.20%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-6.15%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-2.58%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-1.92%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.21%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSU и PSCX

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что DFSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSUPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

2.82%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

4.31%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

8.83%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

7.06%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

7.02%

+9.39%