Сравнение DFSU с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
DFSU и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSU и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSU и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | -4.41% | 15.65% | 22.96% | 26.27% | 0.65% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | 2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSU показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%.
DFSU
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSU и MGC
DFSU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFSU vs. MGC — Ранг доходности на риск
DFSU
MGC
Сравнение DFSU c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSU | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.56 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.64 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 7.19 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSU | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.56 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между DFSU и MGC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSU и MGC
Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.93% | 0.85% | 0.96% | 1.03% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок DFSU и MGC
Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSU | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.88% | -51.93% | +32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -11.93% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -6.33% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -7.12% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.72% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSU и MGC
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеют волатильность 5.68% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSU | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.54% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 9.86% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 18.80% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 17.26% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 18.19% | -1.78% |