Сравнение DFSU с BUFX
DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DFSU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFSU charges 0.18%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности DFSU и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSU показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
DFSU
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSU и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 7.31% | 13.36% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between DFSU and BUFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSU vs. BUFX — Ранг доходности на риск
DFSU
BUFX
Сравнение DFSU c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSU | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSU | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 2.68 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок DFSU и BUFX
Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSU | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.88% | -2.87% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.07% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -0.24% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSU и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSU | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 3.98% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 3.98% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 3.98% | +12.27% |
Сравнение комиссий DFSU и BUFX
DFSU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSU и BUFX
Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.83% | 0.85% | 0.96% | 1.03% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
DFSU and BUFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFSU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFSU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
DFSU has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for BUFX.
DFSU is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for DFSU and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для DFSU и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор