Сравнение DFSPX с SWRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX).
DFSPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSPX и SWRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSPX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | -4.18% | 32.97% | 4.99% | 18.37% | -17.70% | 12.12% | 11.64% | 24.22% | -15.53% | 27.25% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 2.74% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSPX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции DFSPX уступали акциям SWRLX по среднегодовой доходности: 8.63% против 9.09% соответственно.
DFSPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 8.63%
SWRLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSPX и SWRLX
DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Доходность на риск
DFSPX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
DFSPX
SWRLX
Сравнение DFSPX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSPX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.38 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.90 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.02 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 11.84 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSPX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.38 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DFSPX и SWRLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSPX и SWRLX
Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности SWRLX в 7.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 3.17% | 3.06% | 3.06% | 2.59% | 2.27% | 2.64% | 1.44% | 2.52% | 2.60% | 2.32% | 2.48% | 2.43% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 7.43% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок DFSPX и SWRLX
Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и SWRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSPX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -59.44% | +23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.73% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -34.19% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | -35.95% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -11.49% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -11.68% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.07% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSPX и SWRLX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX) имеют волатильность 6.68% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSPX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.90% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 10.71% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 15.93% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 17.21% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.75% | -0.62% |