Сравнение DFSPX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
DFSPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSPX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSPX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | -4.18% | 32.97% | 4.99% | 18.37% | -17.70% | 12.12% | 11.64% | 24.22% | -15.53% | 27.25% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSPX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции DFSPX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.63% против 0.25% соответственно.
DFSPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 8.63%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSPX и PTSIX
DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
DFSPX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
DFSPX
PTSIX
Сравнение DFSPX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSPX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.25 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.77 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.53 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 11.73 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSPX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.25 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.29 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.01 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.10 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между DFSPX и PTSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSPX и PTSIX
Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 3.17% | 3.06% | 3.06% | 2.59% | 2.27% | 2.64% | 1.44% | 2.52% | 2.60% | 2.32% | 2.48% | 2.43% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок DFSPX и PTSIX
Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSPX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -72.38% | +36.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.66% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -72.38% | +39.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | -72.38% | +36.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -42.10% | +30.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -25.01% | +17.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.77% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSPX и PTSIX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSPX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.66% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 9.03% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 15.17% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 30.91% | -15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 25.08% | -8.95% |