Сравнение DFSPX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
DFSPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSPX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSPX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | -4.18% | 32.97% | 4.99% | 18.37% | -17.70% | 12.12% | 11.64% | 24.22% | -15.53% | 27.25% |
KGIIX Kopernik International Fund | 5.93% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSPX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции DFSPX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.58% соответственно.
DFSPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 8.63%
KGIIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 44.47%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSPX и KGIIX
DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
DFSPX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
DFSPX
KGIIX
Сравнение DFSPX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSPX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 3.30 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 4.05 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.60 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.99 | -3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 18.45 | -12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSPX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 3.30 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.79 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.83 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.92 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DFSPX и KGIIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSPX и KGIIX
Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности KGIIX в 13.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 3.17% | 3.06% | 3.06% | 2.59% | 2.27% | 2.64% | 1.44% | 2.52% | 2.60% | 2.32% | 2.48% | 2.43% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.46% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSPX и KGIIX
Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSPX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -27.81% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -8.76% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -27.81% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | -27.81% | -8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -7.65% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -6.15% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.37% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSPX и KGIIX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSPX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.80% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 10.77% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 13.31% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 13.19% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 12.73% | +3.40% |