Сравнение DFSPX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
DFSPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSPX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSPX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | -1.12% | 32.97% | 4.99% | 18.37% | -17.70% | 12.12% | 11.64% | 24.22% | -15.53% | 27.25% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -8.48% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSPX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции DFSPX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 8.97% против 18.24% соответственно.
DFSPX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.97%
JLGMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSPX и JLGMX
DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
DFSPX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
DFSPX
JLGMX
Сравнение DFSPX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSPX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.64 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.05 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.81 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 2.47 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSPX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.64 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.85 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.80 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DFSPX и JLGMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSPX и JLGMX
Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 3.07% | 3.06% | 3.06% | 2.59% | 2.27% | 2.64% | 1.44% | 2.52% | 2.60% | 2.32% | 2.48% | 2.43% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 12.06% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок DFSPX и JLGMX
Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSPX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -31.82% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -16.73% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -31.13% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | -31.82% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -13.83% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -5.82% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 5.51% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSPX и JLGMX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSPX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 6.48% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 12.54% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 21.14% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 20.25% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 21.54% | -5.38% |