PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFSPX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSPX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSPX и JLGMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio
-1.12%32.97%4.99%18.37%-17.70%12.12%11.64%24.22%-15.53%27.25%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
-8.48%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFSPX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции DFSPX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 8.97% против 18.24% соответственно.


DFSPX

1 день
3.19%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.70%
1 год
23.62%
3 года*
14.67%
5 лет*
7.41%
10 лет*
8.97%

JLGMX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.35%
1 год
12.67%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Сравнение комиссий DFSPX и JLGMX

DFSPX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.


Доходность на риск

DFSPX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSPX
Ранг доходности на риск DFSPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSPX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSPX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFSPXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.64

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.05

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.81

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

2.47

+4.77

DFSPX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSPX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSPX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFSPXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.64

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.80

-0.25

Корреляция

Корреляция между DFSPX и JLGMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSPX и JLGMX

Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio
3.07%3.06%3.06%2.59%2.27%2.64%1.44%2.52%2.60%2.32%2.48%2.43%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
12.06%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок DFSPX и JLGMX

Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и JLGMX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFSPXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-31.82%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-16.73%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-31.13%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-31.82%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-13.83%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-5.82%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

5.51%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSPX и JLGMX

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFSPXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

6.48%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

12.54%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

21.14%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

20.25%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

21.54%

-5.38%