PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSPX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSPX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

DFSPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSPX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSPX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		-4.18%32.97%4.99%18.37%-17.70%12.12%11.64%24.22%-15.53%27.25%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, DFSPX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSPX имеют среднегодовую доходность 8.63%, а акции FSGEX немного отстают с 8.55%.

DFSPX

1 день
0.06%
1 месяц
-11.91%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-0.02%
1 год
19.98%
3 года*
13.48%
5 лет*
7.03%
10 лет*
8.63%

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Sustainability Core 1 Portfolio

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с DFSPX:
DFSPX с DSCLXDFSPX с VOODFSPX с DFIVXDFSPX с FXAIXDFSPX с FSPSXDFSPX с TSONXDFSPX с VEU
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий DFSPX и FSGEX

DFSPX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

DFSPX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSPX
Ранг доходности на риск DFSPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSPX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSPXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.93

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.89

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

7.46

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSPX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSPX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSPX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSPXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.43

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.17

Корреляция

Корреляция между DFSPX и FSGEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSPX и FSGEX

Дивидендная доходность DFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности FSGEX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSPX
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio		3.17%3.06%3.06%2.59%2.27%2.64%1.44%2.52%2.60%2.32%2.48%2.43%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок DFSPX и FSGEX

Максимальная просадка DFSPX за все время составила -35.86%, примерно равная максимальной просадке FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSPX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSPXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-34.74%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.24%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-29.66%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-34.74%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-11.24%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-8.51%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.86%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSPX и FSGEX

Текущая волатильность для DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) составляет 6.68%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что DFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSPXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

7.21%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

10.85%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

16.09%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.14%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

16.12%

+0.01%