Сравнение DFSMX с MFSMX
DFSMX (DFA Short Term Municipal Bond Portfolio) and MFSMX (MFS Maryland Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, DFSMX returned 1.26%/yr vs 1.94%/yr for MFSMX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DFSMX charges 0.20%/yr vs 0.83%/yr for MFSMX.
Доходность
Сравнение доходности DFSMX и MFSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSMX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у MFSMX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции DFSMX уступали акциям MFSMX по среднегодовой доходности: 1.26% против 1.94% соответственно.
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.26%
MFSMX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам DFSMX и MFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.95% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
MFSMX MFS Maryland Municipal Bond Fund | 1.76% | 4.70% | 1.68% | 5.96% | -10.48% | 2.55% | 3.98% | 6.65% | 1.29% | 4.40% |
Correlation
The correlation between DFSMX and MFSMX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2002 г. | 0.36 |
The correlation between DFSMX and MFSMX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSMX vs. MFSMX — Ранг доходности на риск
DFSMX
MFSMX
Сравнение DFSMX c MFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и MFS Maryland Municipal Bond Fund (MFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSMX | MFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.46 | 1.58 | +2.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.85 | 2.54 | +10.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 76.74 | 9.05 | +67.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSMX | MFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16 | 2.46 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.18 | 0.16 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.64 | 0.47 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 1.17 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок DFSMX и MFSMX
Максимальная просадка DFSMX за все время составила -2.66%, что меньше максимальной просадки MFSMX в -15.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSMX и MFSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSMX | MFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -15.71% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -3.05% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.49% | -6.64% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.66% | -15.37% | +13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.69% | -15.37% | +13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -2.19% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.85% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSMX и MFSMX
Текущая волатильность для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) составляет 0.14%, в то время как у MFS Maryland Municipal Bond Fund (MFSMX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что DFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSMX | MFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 1.29% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | 2.39% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 3.16% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.79% | 4.32% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 4.14% | -3.37% |
Сравнение комиссий DFSMX и MFSMX
DFSMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MFSMX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSMX и MFSMX
Дивидендная доходность DFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности MFSMX в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.36% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
MFSMX MFS Maryland Municipal Bond Fund | 3.21% | 4.22% | 2.86% | 2.52% | 1.78% | 1.89% | 2.49% | 3.25% | 3.35% | 3.47% | 3.50% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
DFSMX and MFSMX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFSMX has higher volatility (1.29%) compared to DFSMX (0.14%). In terms of maximum drawdown, DFSMX dropped -2.66% vs MFSMX's -15.71%.
DFSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSMX и MFSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор