Сравнение MFSMX с USIG
MFSMX (MFS Maryland Municipal Bond Fund) and USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both funds - MFSMX is a Municipal Bonds fund managed by MFS, while USIG is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA US Corporate. Over the past 10 years, MFSMX returned 1.94%/yr vs 2.65%/yr for USIG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MFSMX charges 0.83%/yr vs 0.04%/yr for USIG.
Доходность
Сравнение доходности MFSMX и USIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFSMX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции MFSMX уступали акциям USIG по среднегодовой доходности: 1.94% против 2.65% соответственно.
MFSMX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.94%
USIG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам MFSMX и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFSMX MFS Maryland Municipal Bond Fund | 1.76% | 4.70% | 1.68% | 5.96% | -10.48% | 2.55% | 3.98% | 6.65% | 1.29% | 4.40% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.73% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | -2.21% | 5.75% |
Correlation
The correlation between MFSMX and USIG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2007 г. | 0.38 |
The correlation between MFSMX and USIG shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSMX vs. USIG — Ранг доходности на риск
MFSMX
USIG
Сравнение MFSMX c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Maryland Municipal Bond Fund (MFSMX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSMX | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.24 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.01 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 6.53 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSMX | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.37 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.11 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.54 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок MFSMX и USIG
Максимальная просадка MFSMX за все время составила -15.71%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSMX и USIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSMX | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.71% | -22.21% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.79% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.64% | -6.10% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -21.45% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.37% | -21.45% | +6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.79% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -3.42% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.86% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSMX и USIG
MFS Maryland Municipal Bond Fund (MFSMX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеют волатильность 1.29% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSMX | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.25% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 3.04% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 4.13% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 6.82% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 6.82% | -2.68% |
Сравнение комиссий MFSMX и USIG
MFSMX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSMX и USIG
Дивидендная доходность MFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности USIG в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFSMX MFS Maryland Municipal Bond Fund | 3.21% | 4.22% | 2.86% | 2.52% | 1.78% | 1.89% | 2.49% | 3.25% | 3.35% | 3.47% | 3.50% | 3.69% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.73% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
MFSMX and USIG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFSMX has higher volatility (1.29%) compared to USIG (1.25%). In terms of maximum drawdown, MFSMX dropped -15.71% vs USIG's -22.21%.
MFSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFSMX и USIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор